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保监会建立和完善保险资产负债管理监管制度

2020-02-09 15:05:12 分类:保险知识    

  日前,保监会发布了《关于征求对保险资产负债管理监管规则的意见及开展行业测试的通知》。保监会相关负责人表示,我国保险市场的发展还不成熟,特别是部分保险公司缺乏有效的治理结构,采取激进经营、激进投资的策略,导致业务快进快出、风险敞口过大以及流动性问题,对监管有效识别与控制风险提出了新挑战。

  近年来,随着金融市场的发展,业务产品的创新在加快,保险业在资产端与负债端的业务结构和风险特征出现了新情况、新变化。复杂利率环境和市场竞争加剧,导致投资收益波动加大与负债成本刚性的矛盾突出,保险业资产负债匹配难度增加。建立资产负债管理监管制度,能够进一步丰富监管工具、完善监管体系,推动保险公司增强核心竞争力,推动行业回归保障本源并更好地服务实体经济。

  据了解,监管规则包括能力评估规则和量化评估规则。能力评估规则从“制度健全性”和“遵循有效性”两个方面评估公司的资产负债管理能力。在基础与环境部分,规定组织架构应包括董事会、资产负债管理委员会、执行委员会、秘书处,明确四个层级的职责与人员要求。在控制与流程部分,规定了账户管理、程序流程和数据交互等方面应当满足的最低标准。在模型与工具部分,规定了资产负债管理模型、资产配置模型的输入输出、参数设置、实现功能等,同时鼓励公司设定多维度情景和使用随机模型。在绩效考核部分,要求将资产负债管理制度健全性和遵循有效性纳入公司考核,鼓励各职能部门设定相关考核指标的权重下限。而在管理报告部分则明确了资产负债管理报告的报告路径、频率及主要内容。

  上述负责人表示,建立资产负债管理制度主要有三方面重要意义:

  一是有利于回归保险本源,发挥长期稳健的风险管理和保障功能。通过推动保险公司建立有效的资产负债管理组织体系,充分运用资产负债管理技术,实现资产端与负债端的协调联动,有利于行业树立稳健审慎的风险文化,提升行业专业能力和服务水平,有利于强化“保险业姓保”,推动行业发挥长期稳健的风险管理和保障功能,在此基础上延伸保险业价值链,更好地满足人民群众和实体经济多样化的保险需求。

  二是有利于引导保险资金“脱虚向实”,推进保险资金服务实体经济。强化资产负债管理监管,有助于推动公司在账户层面加强精细化管理,促使资金供需在期限结构上更加匹配,对于资产负债匹配状况好且资产负债管理能力强的公司,适当给予资金运用创新试点、产品试点等鼓励政策,有助于引导保险资金发挥长期稳定的优势,为国家重大战略和实体经济发展提供有力支持。

  三是有利于弥补监管短板,主动防范化解金融风险。保险资产负债管理监管充分借鉴国际金融监管和“偿二代”监管的理念、框架与方法,通过定性与定量相结合,综合评估与差异化监管相结合,前瞻性地掌握公司的期限错配风险、利差损风险、流动性风险等情况,逐步建立产品监管、资金运用监管、偿付能力监管协调联动的长效机制,有利于及时有效识别并化解风险,维护经济金融安全。

  另据了解,保监会将组织行业开展资产负债管理能力试评估和量化评估测试工作,进一步完善相关规则,研究制定《保险资产负债管理监管办法》,并组织信息系统的搭建与培训工作。整套制度计划于今年年底正式发布,自2018年起开始试运行。

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